|
В отличие от западных конкурентов, система ULTOR не только обобщает наилучший практический опыт крупнейших финансовых организаций, но и соотносит его с реалиями и потребностями отечественной банковской системы, с нуждами и ожиданиями российских риск-менеджеров.
В виду сложности структуры операционного риска, а также в силу того, что операционный риск по своей природе является эндогенным, то есть, порождаемым факторами, являющимися внутренними по отношению к финансовой организации, для его измерения не походят методы, хорошо зарекомендовавшие себя для оценки, например, рыночного риска. Тем более сложен контур управления операционным риском, подразумевающий реорганизацию внутренних процессов и систем банка, направленную на снижение влияния риска и сдерживания его на уровне, соответствующем некоторому определенному «аппетиту к риску».
Общим местом всех существующих в настоящее время подходов к исчислению экономического капитала (BIA, TSA/ASA, AMA) является то, что ни один их них не предлагает прямого ответа на вопросы, касающиеся непосредственного управления операционным риском. Формирование капитальных резервов на покрытие возможных последствий операционного риска может являться одной из ключевых задач операционного риск-менеджмента (а может и не являться), но это ни в коем случае не отменяет необходимости ежедневного и непрерывного мониторинга операционного риска, выработки квалифицированных управленческих решений, претворения их в жизнь и контроля проводимых изменений. Именно эта — ежедневная — деятельность менеджера по управлению операционными рисками и представляет собой основной интерес. Именно решению этих проблем и призвана служить система ULTOR.
Система обеспечивает все ключевые процессы идентификации, измерения и управления операционным риском: сбор данных о фактически понесённых банком операционных потерях, проведение опросов и фокус-групп с целью самостоятельной оценки влияния операционного риска на те или иные направления деятельности банка, определение и измерение ключевых показателей деятельности, контроля и риска.
На основании первичных данных о подверженности деятельности банка операционному риску формируется аналитическая и статистическая отчётность, которая призвана служить принятию квалифицированных управленческих решений по проведению комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня операционного риска.
Исчисление резервов экономического капитала при помощи системы ULTOR может быть реализовано как на основе подходов BIA и TSA/ASA, так и на основе подходов группы AMA (IMA, LDA, SBA).
|
