Байесовский анализ операционных потерь: опыт применения для российского банка

Автор: Илья Журавлёв, Старший консультант практики управления рисками IIG

Журнал «Управление финансовыми рисками» №3(15)-2008 г.

В номере 3 (15) за 2008 г. журнала «Управление финансовыми рисками» вышла статья Старшего консультанта практики управления рисками IIG Ильи Журавлёва «Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка».

В статье рассматривается применение подхода, основанного на рассмотрении параметров распределения операционных потерь как случайных величин с последующей декомпозицией их распределения в соответствии с теоремой Байеса на правдоподобие, оцениваемое по имеющимся данным, и априорное распределение. Это позволило получить оценку капитала под операционным риском для крупного российского банка на основе методов теории экстремальных значений без принятия эмпирических допущений для выбора пороговой величины операционных потерь.