Андрей Новиков: - Насколько своевременна данная инициатива Банка России?

Глеб Дьяконов: Инициатива несколько запоздала. При этом, однако, стоит отдавать себе отчёт, что введение операционного риска в расчёт норматива достаточности капитала никоим образом не связано с внедрением методов оценки операционного риска и, уж тем более, управления им. Планируемое ужесточение нормативов не предписывает банкам никаких практических подходов по управлению риском, и это, должен признаться, весьма печально. В последнее время все заинтересованные стороны имели возможность убедиться, насколько фатальными могут оказаться формализм и очковтирательство при управлении рисками.

• Как вы оцениваете дополнительную нагрузку на капитал банков, вводимую новыми документами? Велика ли вероятность корректировки коэффициентов учета операционного риска в сторону понижения в результате обсуждения документов?

Глеб Дьяконов: Нагрузка существенная, но, как мне представляется, далеко не фатальная для большинства игроков рынка. Вместе с тем, я не вижу никаких предпосылок к пересмотру коэффициентов, ни исторических, ни умозрительных.

• В качестве метода расчета операционного риска Банк России выбрал базовый подход, при котором операционный риск рассчитывается как 15% средних доходов банка за последние 3 года. Как вы считаете, чем это было вызвано? Будет ли в дальнейшем (и как скоро) разрешено банкам применять более «продвинутые» подходы для оценки операционного риска?

Глеб Дьяконов: Выбор базового индикативного подхода очевиден: ведь реализация стандартизованного подхода в России просто-напросто невозможна: по существующим сегодня правилам бухгалтерского учёта затруднительно или в принципе невозможно разделить операции, относящиеся к различным направлениям деятельности - базельским бизнес-линиям. Здесь следует чётко понимать, что Центральному банку приходится иметь дело с тысячей с лишним кредитных организаций, и «стричь их под одну гребёнку» принципиально невозможно, приходится начинать с простейших, базовых вещей. Да и вообще, я не думаю, что внедрять продвинутые подходы на законодательном уровне в ближайшие несколько лет (скажем, пять) имело бы смысл - есть куда более важные задачи. В частности, я бы предложил усилить контроль со стороны ЦБ над применяемыми банками практиками управления рисками, закрепить законодательно ответственность акционеров и должностных лиц банков за принимаемый риск, ужесточить требования к предоставляемой банками отчётности о риске и к раскрытию информации, стимулировать формирование банками экономического капитала, развивать культуру риска в масштабах страны. Это во стократ важнее, чем внедрение продвинутых подходов к регуляторному капиталу! Тем не менее, накапливать статистику по операционным потерям для того, чтобы в дальнейшем перейти к более сложным методам управления оперриском, не просто «имело бы смысл» - это жизненно необходимо. Как может называться стабильным банк, не знающий своих рисков, и, более того, сознательно не желающий их знать? А ведь операционный риск - один из важнейших, базовых рисков, принимаемых банками.

• Как известно, более сложные подходы к оценке операционного риска, нежели тот, что на данном этапе предлагается ЦБ, нуждаются в сборе и обработке большого объема информации, связанной с различными инцидентами в банке и оценкой материальных потерь от этих происшествий. Для крупного многофилиального банка с широкой сетью продаж сбор таких данных в «ручном» режиме весьма затруднителен, а сами данные будут ненадежны. Предлагает ли ваша компания решения, позволяющие автоматизировать этот процесс?

Глеб Дьяконов: В семействе информационных систем «IIG ULTOR» есть решения как для крупных, так и для средних и малых банков. Наши системы обладают широкими интеграционными возможностями по извлечению данных об операционных потерях и инцидентах из различных транзакционных систем (в первую очередь, разумеется, из АБС) на основании настраиваемых правил. Эти правила могут базироваться как на плане счетов бухгалтерского учёта (например, ряд операций по счёту 70606 прямо отражает операционные потери), так и на аналитических признаках, которые поддерживаются каждым банком самостоятельно.

• Должна ли использоваться SOA-архитектура для организации взаимосвязи ПО риск-менеджмента с транзакционными системами? Какие преимущества это дает?

Глеб Дьяконов: Разумеется, преимущества SOA при реализации систем риск-менеджмента трудно переоценить, но ни в коем случае не стоит затевать проект SOA ради реализации системы управления рисками. Следует понимать, что на сегодня нет и не может быть для банка проекта более важного и срочного, чем становление, развитие, внедрение и совершенствование системы рискменеджмента. Развёрнутая и работающая сервисноориентированная архитектура - сильное подспорье для внедрения любых решений, но если она пока не внедрена в банке, то одновременный переход на нее может помешать проекту. Таким образом, мы пропагандируем архитектуру интеграционных шин и операционных хранилищ для унификации обмена данными между банковскими системами, однако системы «IIG ULTOR» могут работать и в условиях «лоскутной» интеграции, которая пока встречается в наших банках в подавляющем большинстве случаев. Впрочем, к факторам успеха это всё относится в весьма малой степени; для успеха проекта важны всего три вещи: воля акционеров, лояльность линейного руководства и наличие в банке сильной команды риск-менеджмента. Остальное - дело техники.

• Как вы оцениваете перспективы внедрения ИТ-решений, позволяющих оценивать совокупную риск-позицию банка с учетом кредитного, рыночного, операционного и прочих рисков в отечественных банках?

Глеб Дьяконов: На мой взгляд, корректная оценка совокупной меры риска, во-первых, невозможна, потому что невозможно учесть все корреляции, а во-вторых, не очень-то и нужна. Что пользы банку от того, что мы можем сказать: «Вот, мы подсчитали, наш совокупный риск - икс рублей»? Нам нужна, прежде всего, культура риска, культура ведения бизнеса с учётом риска. Каждый должен понимать, что управление риском (в первую очередь, риском операционным) – это не новомодная выдумка риск-менеджеров в дорогих костюмах, которая только отвлекает всех от основной работы, а повседневная необходимость и обязанность, обязанность каждого, без каких-либо исключений - будь то операционист, кассир, начальник отдела или председатель правления.